リアルトレードとバックテストの違いの謎 | JForexで行く！メカニカルトレーダーの道♪

今回もマニアックな話題ですみませんm(__)m

今日はデューカスコピー社主催、山中康司先生の「本当のボリンジャー・バンドの考え方-私がジョン・ボリンジャーから学んだこと-」セミナーに行ってきました。

内容はボリンジャーバンドの使い方なんですけれど、個人的にはテクニカルは何でも良いと思っている派なので、そのセミナーの内容はあまり聞いていませんでした（笑）

それよりも聞きたかったのは、「リアルトレードの内容と後から行うその期間のバックテストの違い」についてです。

マニアックすぎて需要ないですね（笑）

JForexのバックテストはティック値を使ったバックテストができます。

つまり、基本的にはリアルトレードで使われたティック値でJForexはバックテストができます。

しかも変動スプレッドで。これは凄いことです。

ですが、私は、実際のトレードを行った週末に、その一週間のトレードのバックテストをするのですが、リアルトレードと同じ期間を後からの行うバックテストでも違いが生まれるのです。

これは、スリップページとかそういうことではなく、ストラテジーのシグナルの出方も微妙に違ったりします。

このことについて山中先生にも質問したのですが、以前先生も同じ疑問をもったらしく、端的に言えば、

「JForexのティック値のバックテストをもってしても、完全なリアルトレードは再現できない」

ということらしいのです。テクニカルの数値も当然微妙に違いが生まれます。

これはトレードソフトの技術的な限界のことなので、私たちメカニカルトレーダーはこの特性は知っておくべきかなと思います。
（ちなみにMT4の場合はそもそもが同じブローカーのティック値がとれないので論外なのですが^-^;）

前に、私が同じストラテジーでMT4のブローカーと比べてデューカスコピーが取引シグナルが出やすいのは、多分チャート（配信レート）に変な混ざりが少なく、チャートが美しいからではないかなと仮説をたてましたが、それも山中先生に聞いたら、同じようなことをおっしゃっていました。

MT4のブローカーの場合、間にスプレッドを含めるために、そこにチャートに汚れが生まれるので、結果として微妙なところでシグナルが出ないという可能性があるのかもしれないと。
（これはストラテジーによって大きく違いが生まれると思いますので、あくまで個人的な見解です）

つまり、テクニカルを考えた場合、JForexの方が自然な反応がでやすいのではないかという仮説です。

これについてはあくまで仮説なので、今後検証が必要でしょうが、私としては同じことを考えている人がいて良かったです^^

本当、セミナーの内容とは全く関係のないことでしたが、私にとってはとても意義深い一日でした♪

今後JForexの仲間がどんどん増えいったらいいな♪って個人的に思っています(^^)/