この前、JForexのティック値でバックテストをしていて、そのティック値の挙動を目で追っていたら色々な気づきが生まれ、これはマニアにはたまらないと思いました(笑)

今回話す話も、普通の人が聴いたらどこか楽しいのか全くわからないのですが、バックテスターの私としては本当に嬉しいことの連続でした。

正直、固定スプレッドのバックテストって意味がないのかもしれないと思った

MT4の場合、Tickstoryを使ったとしても基本的に固定スプレッドでバックテストを行います。

ヒストリカルデータのBid値に固定スプレッドを足して、Ask値を作るのですね。

そしてその時は、現在の大体のブローカーのスプレッドを使って固定スプレッドでテストをするわけです。

でも考えてみてください。今の国内のFX会社で使われているドル円で0.3~0.5pipsのスプレッドって、2010年、2011年頃にあり得たでしょうか?

間違いなくあり得ない数字です。

ちなみにDukascopyでもそういうスプレッドが使われだしたのが、大体2014年以降です。

Dukascopyでも2010年や2011年頃は1~2pipsぐらいのスプレッドが使われていました。

ということは、バックテストを一生懸命やっているつもりでも、現実ではありえない環境を一生懸命バックテストしているのかもしれないということです。

これはしっかりバッテクストしていても見落としがちな点かと思います。

また分かりやすいところでは朝スキャなんてのもまさにそうですね。朝の時間帯に0.3~0.5pipsのバックテストをしても意味がありません。

JForexの変動スプレッドでのバックテストは朝スキャのスプレッドや過去の高スプレッドのデータを再現出来る

JForexのバッテクストはティック値では変動スプレッドでバックテストが出来きます。

JForexのバックテストのスピードは、MT4に比べて遅いので、開発の全てで使うというわけではありませんが、でもやはりこの変動スプレッドでのバッテクストは気づきが多いです。

ああー今まで自分は嘘の現実でバックテストしていたなということが分かるからです。

本当JForexでバックテストをしていて自分の浅はかさを痛感させられました。

でもこれで一つ強くなれたかなと思いました(^^)/

本当ありがたいですね。

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