ティック値を含むかどうかでヒストリカルデータの質は大きく違う

私がトレーダーとして大きく成長できたことの一つに、Dukascopy(デューカスコピー)のヒストリカルデータとの出会いがありました。

そのころ私はJForexは知らず、MT4を使っていたのですが、MT4で標準で使われているデータというのは、ティック値が含まれない1分足のデータです。

それをMT4では疑似的にティック値にするわけですが、それは信憑性としてはあまり高いものでありませんでした。
(ちなみにMT4のバックテストは、ビッド値に設定した固定スプレッドを足して、アスク値を作成しています)

そこで出会ったのがDukascopyのヒストリカルデータを使うtickstoryというツールでした。

これはMT4にDukascopyのヒストリカルデータを入れるツールなわけですが、私にとっては大変役に立つものでした。

そして、そのデータをそのままそのブローカーで使いたい!という思いが、Dukascopyを真剣に調べるきっかけとなりました。

疑似ティックでは本当のところはわからない

バックテストはいくらでも内容を変えようと思えば変えられます。

(余談ですが、どんなに良くできたEAだとしても、それは所詮売られているEAだということを使う人は忘れてはいけないと思っております。私は人のEAを使うということはまずありません。)

つまり、たまたま疑似ティックに当てはまってしまったバックテストなんていうのも当然生まれるのです。

そんなこと些細なことでしょうと思われるかもしれません。

ですが、私にとっては大きなこと。

いままで作ってきたシステムのバックテストで、疑似ティックではプラスになっても、Dukascopyのヒストリカルデータではマイナスなんてこともありました。

当然リアルトレードはティック値を含むデータに近づきます。

ですから、私にとって、FXのヒストリカルデータというのはDukascopyのヒストリカルデータだけなのです。

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