私は、ほぼ100%メカニカルトレーダーです。裁量を加えることはほぼありません。

ただ、一点、裁量で行っているポイントがあります。
それは、システムストップです。

システムストップとは、その自動売買のストラテジーが無効化した時に、止めるかどうか判断するポイントです。

タートルズのカーティスフェイスさんは、皆が辞めたところで自分は信じて淡々とトレードをしたから勝てたと本に書かれていますが、それも程度の話で、バックテストから過去のデータがわかるならば、やはりそのシステム自体があまりにもうまくいかなくなったら止めるべきだと個人的には思っております。

私の場合は、相対的ドローダウン(最大の資産残高からのどれだけドローダウンしたか)で、見ることが多いのですが、なかなか資産曲線が見れる関数が見つけられないので、(やりかたわかる人がいたら教えてください^^)これぐらいの資産になったらストップするというJForexで単純なプログラムを組んでいます。

getBaseEquity()とgetEquity()の違い

これは私にとってちょっと大きなところだったのですが、この2つの違いは現在保有中のポジションの利益・損失をいれるかどうかという違いです。

getBaseEquity()は現在保有中のポジションの利益・損失はいれません。

getEquity()は現在保有中のポジションの利益・損失はいれます。

これはその人のトレード戦略によって違うと思いますし、考え方によると思いますが、私の場合は短期トレードが多いので、システムストップではgetBaseEquity()を使うことが多いです。

JForexプログラミング(システムストップ)

本当単純です。これは100万円の資産に対して10パーセントのドローダウンでストップをするということを想定したものですが、現在の資産が90万円以上の場合は1を返して、それ以外は2を返します。

よってあとは、2を返すようになったら、連絡のメールを出すとか、トレードをしないようにするとかそれぞれの個人の事情に合わせれば、システムストップになります(^^♪

これが本当はテクニカルのように、相対的な値で資産曲線ができればもっと良いのですが、ひとまずこれで止めているわけですね♪

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